VaRとCVaRは、投資リスクを評価するための重要な指標です。この記事では、これらの指標の概要と具体的な計算方法を紹介し、ポートフォリオ管理に役立てる方法を解説します。

投資やリスク管理において重要な役割を果たすBarraモデルは、複数のファクターを用いてポートフォリオのリスクを評価し、リターンを予測するための強力なツールです。本記事では、Barraモデルの基本的な仕組みと、その実際の計算方法について簡単に解説しま…

Fama-French 3ファクターモデルを使って投資のリターンを分析する方法を紹介。市場リスク、サイズファクター、バリューファクターを組み合わせて、リスクをより精確に評価します。Pythonコードと実行結果を含む実践的なガイドで、投資ポートフォリオの管理を…

本記事では、リスクパリティポートフォリオの基本概念、メリット、計算方法、そしてPythonでの実装方法について解説します。

ブラック・リッターマン法は、投資ポートフォリオの資産配分を最適化するためのモデルです。この記事では、このモデルの基本概念から、Pythonを使った具体的な計算方法までを詳しく解説します。

この記事では、Pythonを用いたモダンポートフォリオ理論の平均分散最適化と効率的フロンティアの計算方法を解説します。理論的背景から具体的な計算手順、Pythonコードによる実装例まで、投資ポートフォリオを最適化するためのステップを詳しく紹介していま…

この記事では、平均分散最適化を用いて最適なポートフォリオを構築する方法を解説します。基本概念の説明から、リターンやリスク、共分散の計算方法、効率的フロンティアの構築までをステップバイステップで紹介。Pythonコードを使って実際に計算し、ポート…

CAPM（Capital Asset Pricing Model）は、投資リスクとリターンの関係を数式で説明するモデルです。この記事では、CAPMの基本的な概念とそのメリット、デメリットについて詳しく解説します。また、具体的な計算手順を紹介し、投資ポートフォリオの最適化にど…

この記事では、マーケットポートフォリオの概念とその計算方法について解説します。市場全体を反映する資産配分の理論的背景から、実際の計算手順や具体例を紹介。分散投資のメリットと市場ベンチマークとしての活用方法も詳述しています。

この記事では、人気のロボアドバイザーWealthfrontの仕組みを詳細に解説します。資産クラスの決定からポートフォリオの構築、定期的なリバランスまでの投資プロセスをステップごとに説明。Wealthfrontの投資手法を理解し、効率的な資産運用の方法を学べます。

ファンダメンタルズ分析とは、企業の財務状況や業績を調査し、投資価値を評価する方法です。この記事では、ChatGPTを使い最新決算データを基に、株価収益率（PER）や自己資本利益率（ROE）などの財務指標を詳細に評価し、企業の全体的な財務健全性を分析しま…

この記事では、ChatGPTを活用してテクニカル分析を行う具体的な方法を紹介します。指標の選定からPythonコードの生成、実行、評価までの手順を詳述。トレンド分析やオシレーター分析など、多様な指標を用いた実践的なアプローチが学べます。

「GPT-4o」にテクニカル分析を丸投げする手順と結果を紹介します。具体的な出力結果を掲載しているので、GPT-4oを投資に活用するのかしないのかといった判断に役立ててください。個人的には思ったより高い精度のため驚いてます。